Kryptovaluutan spot-kauppa – mikä on algotilaus?

Mikä on Stop-Limit

Mikä on Trail-järjestys

Mikä on Iceberg Order

Mikä on aikapainotettu keskihinta (TWAP)

Mikä on Advanced Limit Order

Mikä on Algo Order?

Algo-tilaus on joukko ohjeita kaupan pitämiseen ennalta määritetyllä hinnalla ja määrällä. Kaikki algotilausten logiikka on kiinteä ja selitetty hyvin asiakirjassa. Ohjeet suoritetaan määriteltyjen parametrien mukaisesti. OKEx ei häiritse tilauksen suorittamista manuaalisesti.

Algo-kaupankäyntityökalujen avulla käyttäjät voivat syöttää kauppatiedot etukäteen säästääkseen aikaa suorituksesta, kun oikea hetki saapuu. Käyttäjät voivat myös käyttää algoritmikauppatyökaluja muistutuksena päivän kaupankäyntistrategiasta välttääkseen suorien markkinoiden häiriötekijöiden aiheuttamat huonot teloitukset.

Algo-tilauksia ei suoriteta, jos ennalta asetetut ehdot eivät täyty. Järjestelmämme ei myöskään pidä käyttäjän tilin varoja, jos tehdään algo-tilaus. Käynnistetty algo-tilaus peruutetaan kuitenkin, jos tilillä ei ole riittävästi varoja sen toteuttamiseen.

Käyttämällä algoritmisia kaupankäyntityökalujamme ymmärrät ja hyväksyt Algo-kauppasopimuksen.

1、 Stop-Limit

Stop-Limit on joukko ohjeita kauppatilauksen tekemiseen ennalta määritetyillä parametreilla. Kun viimeisin markkinahinta saavuttaa laukaisuhinnan, järjestelmä tekee tilauksen automaattisesti ennalta asetetun hinnan ja määrän mukaan.

Kun Stop-Limit käynnistyy, jos käyttäjän tilisaldo on pienempi kuin tilaussumma, järjestelmä tekee tilauksen automaattisesti todellisen saldon mukaan. Jos käyttäjän tilin saldo on pienempi kuin kaupan vähimmäismäärä, tilausta ei voi tehdä.

Tapaus 1 (Take-profit):

Käyttäjä ostaa BTC: n hintaan 6 600 USD ja uskoo, että se laskee, kun se saavuttaa 6800 USD: n. Hän voi avata Stop-Limit-tilauksen hintaan USD 6800. Kun hinta saavuttaa 6800 USD, tilaus laukaistaan. Jos käyttäjällä on 8 BTC-saldoa, joka on pienempi kuin tilauksen määrä (10 BTC), järjestelmä lähettää automaattisesti 8 BTC: n tilauksen markkinoille. Jos käyttäjän saldo on 0,0001 BTC ja kaupankäynnin vähimmäissumma on 0,001 BTC, toimeksiantoa ei voi tehdä.

Tapaus 2 (Stop-loss):

Käyttäjä ostaa BTC: n hintaan 6 600 USDT ja uskoo, että se laskee edelleen alle 6 400 USD: n. Lisähäviöiden välttämiseksi käyttäjä voi myydä tilauksensa 6400 USD: lla, kun hinta laskee 6400 USD: iin.

Tapaus 3 (Take-profit):

BTC: n hinta on 6 600 USD, ja käyttäjä uskoo, että se nousee 6500 USD: n hintaan. BTC: n ostamiseksi halvemmalla, kun se putoaa alle 6500 USD, tehdään ostotilaus.

Tapaus 4 (Stop-loss):

BTC: n hinta on 6 600 USD ja käyttäjä uskoo, että se nousee edelleen yli 6 800 USD: iin. BTC: n maksamisen välttämiseksi korkeammilla kustannuksilla kuin 6800 USD, kun BTC nousee 6880 USD: iin, tilaus tehdään, kun BTC-hinta on täyttänyt 6800 USDT tai korkeamman tilausvaatimuksen.

2、Reittijärjestys

Reittitilausten avulla käyttäjä voi asettaa etukäteen strategian markkinoiden merkittäville vaihteluille. Kun viimeinen hinta saavuttaa maksimihinnan (tai vähimmäishinnan) jälkitilauksen lähettämisen jälkeen (1 ± käyttäjän määrittelemä takaisinsoittoprosentti), tämä laukaisee toimeksiannon toteutettavaksi markkinoilla.

Kun Trail-tilaus käynnistetään, jos käyttäjän tilisaldo on pienempi kuin tilaussumma, järjestelmä tekee tilauksen automaattisesti todellisen saldon mukaan. Jos käyttäjän tilin saldo on pienempi kuin kaupan vähimmäismäärä, tilausta ei voi tehdä.

Tapaus 1: BTC: n nykyinen hinta on 19000 dollaria. Käyttäjä uskoo markkinoiden yleisen kehityksen olevan edelleen laskeva, mutta hinta nousee myöhemmin. Käyttäjä haluaa suorittaa ostotilauksen BTC: n, kun 1) markkinoiden palautumisprosentti ylittää ennalta asetetun "takaisinsoittoprosentti" ja 2) markkinahinta ylittää ennalta määritetyn laukaisuhinnan.

Käyttäjä voi tehdä reittitilauksen seuraavasti:

Olettaen markkinoiden vaihtelut seuraavasti:

BTC: n markkinahinta laski 19 000 dollarista ja saavutti alimman pisteen, 17 800 dollaria. Ja hinta palautuu takaisin 17999 Yhdysvaltain dollariin. Siksi markkinat tuottivat 1,11% laskusta [(17999-17800) / 17800] = 1,11%

Reittitilausta EI lähetetä, koska:

• Markkinoiden palautumisaste (joka on 1,11%) > käyttäjän määrittelemä takaisinsoittotaajuus (joka on 1%). => kunto sovitettu
• Markkinahinta (17999) < Käyttäjän määrittelemä laukaisuhinta (18000) => kunto verraton

Yhteenvetona voidaan todeta, että reittitilaus lähetetään vain seuraavissa olosuhteissa:

• Osta tilaus = 1) Markkinan alin hinta <= Liipaisuhinta JA 2) Markkinoiden elpyminen >= takaisinsoitto

Myyntitilaus = 1) Markkinoiden korkein hinta >= Liipaisuhinta JA 2) Markkinoiden elpyminen <= takaisinsoitto

3、Jäävuoren järjestys

Jäävuoren tilaus on algoritminen tilaustyyppi, jonka avulla käyttäjät voivat välttää suuren tilauksen tekemisen samalla kun vältetään liukastumista. Jäävuoren tilaus jakaa käyttäjän suuren tilauksen automaattisesti useisiin pienempiin tilauksiin. Nämä tilaukset saatetaan markkinoille viimeisimmän parhaan osto- ja myyntihinnan sekä käyttäjän asettamien parametrien mukaan. Kun jokin pienemmistä tilauksista on täysin täytetty tai viimeisin markkinahinta on poikennut merkittävästi nykyisen tilauksen hinnasta, uusi tilaus tehdään automaattisesti.

Tapaus 1: Käyttäjä haluaa ostaa 1000 BTC: tä eikä halua nostaa kustannuksia, joten hän tekee jäävuoren tilauksen:

Järjestelmä tekee automaattisesti jäävuoren tilauksen. Kunkin tilauksen summa on yhden tilauksen keskiarvo. Tilaushinta on viimeisin ostohinta * (yhden hinnan varianssi). Kun tilaus on täysin täytetty, tehdään uusi tilaus. Kun viimeinen markkinahinta ylittää 2 * (tilauksen varianssi), edellinen tilaus peruutetaan ja uusi tehdään.

Kun vaihdettu summa on yhtä suuri kuin tilausmäärä, jäävuorikauppa on täytetty. Kun viimeinen markkinahinta ylittää korkeimman 20000 Yhdysvaltain dollarin ostohinnan, jäävuoren tilaus keskeytetään väliaikaisesti. Kun hinta laskee 20000 Yhdysvaltain dollariin, jäävuoren tilaus aloitettaisiin uudelleen.

4、Aikapainotettu keskihinta (TWAP)

Aikapainotettu keskihinta (TWAP) on instrumentin keskimääräinen hinta tiettynä ajankohtana. TWAP on strategia, joka yrittää toteuttaa tilauksen, joka käy kauppaa tilausmäärän siivuina säännöllisin väliajoin käyttäjien määrittelemällä tavalla. TWAP: n tarkoituksena on minimoida markkinoiden vaikutus koritilauksiin.

Esimerkki 1: Käyttäjä haluaa ostaa 1000 BTC: tä ja tehdä tilauksen TWAP: na.

Olettaen alla olevan tilauskannan:

Olettaen, että käyttäjä asettaa hintavarianssiksi 1%, Max Buy -rajahinnaksi määritetään siis 18726,93 dollaria * (1 + 1,00%) = 18 914,19 dollaria. Sitten järjestelmä laskee nykyiset yhdistetyt myyntimäärät järjestyksessä, jossa hinta on alhaisempi kuin mainittu 18 914,19 dollaria (mikä on 156 + 100 + 8 + 1 + 1 = 266). Seuraavaksi järjestelmä ottaisi viitteen käyttäjän määrittelemään pyyhkäisysuhteeseen, jotta voidaan määrittää viipaloitu tilauskoko, tässä tapauksessa 13,3BTC (266 * 5%).

Viipaloitu limiittiostotilaus lähetetään hintaan 18914,19 dollaria hintaan 13,3 BTC.

Kaikkia täyttämättömiä tilausmääriä ei lähetetä odottavina tilauksina, mutta ne peruutetaan. Tilaus lähetetään uudelleen käyttäjän määrittelemien aikavälien mukaan päivitetyllä hinnalla ja määrillä.

Jos viipaloitu tilaushinta saavuttaa käyttäjän määrittelemän max / min-hintarajan, tilaus lähetetään määritetyllä max / min-hinnalla. Mainittu tilaus peruutetaan automaattisesti, jos markkinoilla ei ole vastaavaa hintaa.

Jos viipaloidut tilausmäärät saavuttavat käyttäjän määrittelemän tilauksen suurimman / min määrän, tilaus lähetetään vastaavasti käyttäjän määrittelemällä määrällä.

5, Advanced Limit Order

Edistynyt limiittitilaus tarjoaa 3 tilausvaihtoehtoa enemmän kuin tavallinen limiittitilaus, mukaan lukien ”Vain viesti”, “Täytä tai tappaa” ja “Välitön tai Peruuta”. Tavallinen rajajärjestys on oletusarvoisesti “Hyvä asti peruutettu”.

1. Vain viesti: se ei koskaan ota likviditeettiä ja varmistaa, että käyttäjä on markkinatakaaja. Jos tilauksesi aiheuttaisi vastaavuuden jo olemassa olevaan tilaukseen, vain jälkikäteen saapuva rajoitustilauksesi peruutetaan.
2. Täytä tai tappaa: se varmistaa, että osto- / myyntitilaus toteutetaan tai peruutetaan kokonaan ilman osittaista täyttämistä.
3. Välitön tai Peruuta: vaatii tilauksen suorittamisen kokonaan tai osittain ja tilauksen kaikki täyttämättömät osat peruutetaan.

Esimerkiksi, jos käyttäjä haluaa ostaa BTC: tä ja tilauskanta näkyy alla olevassa kuvakaappauksessa:

1. Jos käyttäjä haluaa maksaa valmistajapalkkiona, hän voi valita ”Vain postita” -vaihtoehdon Advanced Limit Order -kohdasta. Jos he ovat asettaneet ostohinnaksi 18737,00 USD, tilaus ei ota likviditeettiä, koska ne ovat markkinatakaaja. Jos ostohinta on 18737,25 USD, tilaus toteutetaan Buy (1) -toiminnolla. Jos käyttäjä on markkinatakaaja, tilaus peruutetaan;
2. Jos käyttäjä on valinnut vaihtoehdon Täytä tai Tapa, aseta ostohinnaksi USD 18800,00 ja tilaussumma on 300 BTC, koska tilauskannan kokonaissumma on vain 266 BTC (1 + 1 + 8 + 100 + 156 ), tilauksen määrää ei täytetä (300-266 = 34 BTC) ja se peruutetaan kokonaan. Mutta jos käyttäjä tilasi vain 200 BTC: tä, tilaus toteutetaan vastaavasti;
3. Jos käyttäjä valitsi vaihtoehdon Välitön tai Peruuta, aseta ostohinnaksi USD 18800,00 ja tilaussumma on 300 BTC, koska tilauskannan kokonaissumma on vain 266 BTC (1 + 1 + 8 + 100 + 156 ), 34 BTC: tä (300-266) ei voitu täyttää, tilaus toteutetaan vain 266 BTC: llä ja peruutetaan täyttämätön 34 BTC.