Mellem-til-lav frekvensnetstrategi – En praktisk handelsstrategi til gevinster

Nethandelstrategi

Tommelfingerreglen for nethandelstrategien er, at positionsstrategi er vigtigere end timing. Dybest set er nethandelsstrategien en teknik, hvor et bestemt antal salgs- eller købsordrer placeres med jævne mellemrum over eller under en fast pris for at målrette gevinster i stedet for at stoppe tab. Hvor en positions markedspris opfylder et foruddefineret mål, og en gevinst registreres ved lukning, placeres det samme antal købs- eller salgsordrer over eller under den indstillede pris igen. Dette skaber et fiskenetlignende rutenet af ordrer til gevinst frem og tilbage på det svingende marked.

Det fremgår tydeligt af ovenstående, at nethandelstrategiens kerne er at opnå rentabilitet baseret på begrebet “gennemsnitlig tilbageførsel”. Nethandelstrategi gælder meget godt for udsving. En forskel mellem hvert arbitragehandelspar er underlagt “regression” i naturen. For eksempel er en futures kontrakts pris til sidst genstand for regression til dens spotpris, og priserne på evige og futures kontrakter er også genstand for “regression”. Derfor betragtes nethandelsstrategi og arbitragehandel som tvillinger på møntmarkedet.

Mellem-til-lav frekvensnetstrategi

Tag OKExs BTC-swap og BTC Quarterly som eksempler, forskellen beregnes som førstnævnte pris minus sidstnævntes pris. Følgende diagram viser udsvingene i forskellen fra 27. juli 2019 til 27. august 2019. Det er tydeligt, at forskellen svinger mellem ca. + 1% og -3%. Kurven rammer 0-aksen et par gange.

Skridt til at anvende nethandelstrategi:

Tag det lange gitter som et eksempel:

Vi placerer en lang ordre, når markedsprisen bevæger sig et interval lavere. Når markedsprisen falder, åbner vi 3 lange positioner ved Køb 1, Køb 2 og Køb 3 i rækkefølge (dvs. Køb 1, Køb 2 og Køb 3 vist ovenfor, hvilket repræsenterer åbningen af ​​30 lange evige kontrakter og 30 korte kvartalsvise kontrakter); og når markedsprisen vender tilbage, dækker vi positioner i Cover 3, Cover 2 og Cover 1 i rækkefølge (dvs. Cover 1, Cover 2 og Cover 3 vist ovenfor, hvilket repræsenterer dækningen af ​​30 lange evige kontrakter og 30 korte kvartalsvise kontrakter). Overskuddet beregnes som 3 * en pris på et interval. Dette er også tilfældet for det korte gitter.

Da det grundlæggende antages, at forskellen er genstand for regression til 0, opretter vi lange gitre eller korte gitre, hvis forskellen er henholdsvis under eller over 0. Baseret på den samme antagelse er vi bare nødt til at lukke positioner efter markedsprisen igen i stedet for at stoppe tabet ved åbningen.

Risikoanalyse

Teoretisk er nethandelsstrategi en slags absolut afkaststrategi, der anvendes af mellem-til-lavfrekvente handelsinvestorer i arbitragehandel. På mellemlang til lang sigt skal det beløb, du investerer, være risikofrit. Men praktisk talt skal du overveje de potentielle risici ved investering.


Tvungen likvidationsrisiko på ensidigt marked

Afdækningsstrategi kan normalt bruges til arbitrage. Selvom afdækningspriserne på lige lange og korte positioner er udsat for udsving, er det sandsynligt, at et ben svigter, efter at du muligvis ikke har tilstrækkelig dækning mod ukontrollerbar risiko på grund af en høj udsving. Derfor bør du vælge et lavere gearingsgrad og overføre margener for at beskytte andre positioner, når tabet er højere end forventet.

Transaktionsgebyrer og finansieringsgebyr

Da du tjener overskud under udsving i arbitragehandel, er fortjenesten pr. Transaktion relativt lav. Du er nødt til at sikre, at overskud kan dække transaktionsgebyrer og finansieringsgebyr ved at oprette større net i brug af mellem-til-lav frekvensnetstrategi.

Problem ved handel med futureskontrakter

Det er sandsynligt, at forskellen ikke er genstand for regression, når en kontrakt lukkes. Du skal kun dække stillinger, når du er tæt på at lukke en kontrakt. Der skal tages initiativ til at dække alle positioner inden lukning.

Konklusion

Sammenfattende indebærer nethandelstrategi meget lille risiko. Du kan låse fortjeneste uden at observere prisudsving efter at have fået en bedre forståelse af strategien. I mellemtiden er transaktionsgebyrer generelt lavere i mellem-til-lav frekvensnethandel end i højfrekvent nethandel. Manuel betjening er mulig, selvom du ikke er bekendt med programmering.

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
Like this post? Please share to your friends:
Adblock
detector
map