Cryptocurrency Spot Trading – Qu’est-ce qu’un ordre Algo?

Qu’est-ce que Stop-Limit

Qu’est-ce que l’ordre des sentiers?

Qu’est-ce que l’ordre des icebergs

Qu’est-ce que le prix moyen pondéré dans le temps (TWAP)

Qu’est-ce que l’ordre limité avancé

Qu’est-ce que Algo Order?

L’ordre Algo est un ensemble d’instructions pour placer une transaction à un prix et un volume prédéfinis. Toute la logique des ordres d’algo est fixée et bien expliquée dans le document. Les instructions seront exécutées selon les paramètres définis. OKEx n’interférera pas manuellement dans le processus d’exécution de la commande.

Les outils de trading Algo permettent aux utilisateurs de saisir des informations commerciales à l’avance pour gagner du temps lors de l’exécution lorsque le bon moment arrive. Les utilisateurs peuvent également utiliser des outils de trading algorithmiques comme rappels de la stratégie de trading du jour, pour éviter les mauvaises exécutions dues aux distractions du marché en direct..

Les ordres Algo ne seront pas exécutés si les conditions préétablies ne sont pas remplies. De plus, notre système ne suspendra pas les fonds du compte de l’utilisateur si une commande d’algo est effectuée. Cependant, l’ordre d’algo déclenché sera annulé si le compte ne dispose pas de fonds suffisants pour son exécution.

En utilisant nos outils de trading algorithmiques, vous comprenez et acceptez notre accord de trading Algo.

1、 Limite d’arrêt

Stop-Limit est un ensemble d’instructions pour passer un ordre commercial à des paramètres prédéfinis. Lorsque le dernier prix du marché atteint le prix de déclenchement, le système passe automatiquement la commande en fonction du prix et du montant prédéfinis..

Lorsqu’un Stop-Limit est déclenché, si le solde du compte de l’utilisateur est inférieur au montant de la commande, le système passera automatiquement la commande en fonction du solde réel. Si le solde du compte de l’utilisateur est inférieur au montant de trading minimum, la commande ne peut pas être passée.

Cas 1 (Take-profit):

L’utilisateur achète BTC à 6600 USDT et pense qu’il baissera lorsqu’il atteindra 6800 USDT, il peut ouvrir un ordre Stop-Limit à 6800 USDT. Lorsque le prix atteint 6 800 USDT, la commande sera déclenchée. Si l’utilisateur a un solde de 8 BTC, ce qui est inférieur au montant de la commande (10 BTC), le système publiera automatiquement une commande de 8 BTC sur le marché. Si le solde de l’utilisateur est de 0,0001 BTC et que le montant de négociation minimum est de 0,001 BTC, la commande ne peut pas être passée.


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Cas 2 (Stop-loss):

L’utilisateur achète BTC à 6600 USDT et pense qu’il continuera de baisser en dessous de 6400 USDT. Pour éviter toute perte supplémentaire, l’utilisateur peut vendre sa commande à 6400 USDT lorsque le prix baisse à 6400 USDT.

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Cas 3 (Take-profit):

BTC est à 6600 USDT et l’utilisateur pense qu’il rebondira à 6500 USDT. Afin d’acheter du BTC à un coût inférieur, lorsqu’il tombe en dessous de 6500 USDT, l’ordre d’achat sera passé.

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Cas 4 (Stop-loss):

BTC est à 6600 USDT et l’utilisateur pense qu’il continuera à augmenter à plus de 6800 USDT. Pour éviter de payer pour BTC à un coût supérieur à 6800 USDT, lorsque BTC augmente à 6802 USDT, la commande sera passée car le prix BTC a satisfait à l’exigence de commande de 6800 USDT ou plus..

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2Ordre des sentiers

Les commandes Trail permettent à l’utilisateur de définir à l’avance une stratégie pour les fluctuations importantes du marché. Lorsque le dernier prix atteint le prix de marché maximum (ou minimum) après la soumission de l’ordre de suivi (1 ± taux de rappel défini par l’utilisateur), cela déclenche l’ordre à exécuter sur le marché.

Lorsqu’une commande Trail est déclenchée, si le solde du compte de l’utilisateur est inférieur au montant de la commande, le système passera automatiquement la commande en fonction du solde réel. Si le solde du compte de l’utilisateur est inférieur au montant de trading minimum, la commande ne peut pas être passée.

Cas 1: Le prix actuel de la CTB est de 19 000 dollars américains. L’utilisateur pense que la tendance générale du marché reste baissière mais que le prix rebondira plus tard. L’utilisateur souhaite exécuter un ordre d’achat BTC lorsque 1) le taux de rebond du marché dépasse le préréglé "taux de rappel" et 2) le prix du marché dépasse le prix de déclenchement prédéfini.

L’utilisateur peut passer une commande de suivi comme suit:

En supposant que le marché fluctue comme suit:

Le prix du marché BTC est passé de 19 000 dollars américains et a atteint le point le plus bas à 17 800 dollars américains. Et le prix rebondit à 17 999 dollars américains. Par conséquent, le marché a rapporté 1,11% de la baisse [(17999-17800) / 17800] = 1,11%

L’ordre de suivi ne sera PAS envoyé car:

  • Taux de rebond du marché (qui est de 1,11%) > taux de rappel défini par l’utilisateur (qui est de 1%). => condition correspondante
  • Prix ​​du marché (17999) < Prix ​​de déclenchement défini par l’utilisateur (18000) => état inégalé

En résumé, l’ordre de suivi ne serait envoyé que dans les conditions suivantes:

  • Ordre d’achat = 1) Prix le plus bas du marché <= Prix de déclenchement ET 2) rebond du marché >= rappel

Ordre de vente = 1) Prix le plus élevé du marché >= Prix de déclenchement ET 2) rebond du marché <= rappel

3Ordre des icebergs

Une commande iceberg est un type d’ordre algorithmique permettant aux utilisateurs d’éviter de passer une commande importante tout en évitant les dérapages. Une commande iceberg divise automatiquement la grosse commande d’un utilisateur en plusieurs commandes plus petites. Ces ordres seront placés sur le marché en fonction du dernier meilleur cours acheteur et vendeur ainsi que des paramètres définis par l’utilisateur. Lorsque l’un des ordres les plus petits est complètement exécuté ou que le dernier prix du marché s’est considérablement écarté du prix de l’ordre en cours, un nouvel ordre sera automatiquement passé..

Cas 1: Un utilisateur souhaite acheter 1000 BTC et ne souhaite pas augmenter le coût, il passe donc une commande iceberg:

Le système passera automatiquement une commande iceberg. Le montant de chaque commande sera la moyenne de la commande unique. Le prix de la commande sera le dernier prix d’achat * (écart de 1 prix). Une fois la commande complètement remplie, une nouvelle commande sera passée. Lorsque le dernier cours du marché dépasse 2 * (écart d’ordre), l’ordre précédent serait annulé et un nouveau serait passé.

Lorsque le montant négocié est égal au montant total de la commande, la transaction iceberg a été exécutée. Lorsque le dernier prix du marché dépasse le prix d’achat le plus élevé de 20 000 dollars américains, l’ordre iceberg serait temporairement interrompu. Une fois que le prix est tombé à 20000 dollars américains, la commande iceberg serait recommencée.

4Prix ​​moyen pondéré dans le temps (TWAP)

Prix ​​moyen pondéré dans le temps (TWAP) est le prix moyen d’un instrument sur une période donnée. TWAP est une stratégie qui tentera d’exécuter un ordre qui se négocie par tranches de quantité d’ordre à des intervalles de temps réguliers, comme spécifié par les utilisateurs. Le but de TWAP est de minimiser l’impact du marché sur les commandes de panier.

Exemple 1: l’utilisateur souhaite acheter 1000 BTC et passer une commande en TWAP.

En supposant le carnet de commandes comme ci-dessous:

En supposant que l’utilisateur définisse l’écart de prix à 1%, le prix limite d’achat maximal est donc fixé à 18 726,93 $ * (1 + 1,00%) = 18 914,19 $. Le système calculerait alors les quantités de vente agrégées actuelles affichées dans l’ordre dans lequel le prix est inférieur à celui mentionné 18 914,19 $ (soit 156 + 100 + 8 + 1 + 1 = 266). Par la suite, le système prendrait une référence sur le taux de balayage défini par l’utilisateur afin de déterminer la taille de la commande en tranches, dans ce cas, qui est de 13,3 BTC (266 * 5%).

L’ordre d’achat limite tranché serait affiché à 18914,19 $ pour 13,3 BTC.

Toutes les quantités de commande non exécutées ne seraient pas comptabilisées comme commande en attente, mais seraient annulées. La commande serait renvoyée selon des intervalles de temps définis par l’utilisateur avec un prix et des quantités mis à jour.

Dans le cas où le prix de la commande tranchée atteint la limite de prix max / min définie par l’utilisateur, la commande sera envoyée au prix max / min tel que défini. Cet ordre serait automatiquement annulé s’il n’y avait pas de prix correspondant sur le marché.

Dans le cas où les quantités de commande en tranches atteignent la quantité de commande max / min définie par l’utilisateur, la commande serait envoyée à la quantité définie par l’utilisateur en conséquence.

5 Order Ordre limite avancé

L’ordre limite avancé offre 3 options de commande de plus qu’un ordre limité normal, y compris «Publier uniquement», «Remplir ou supprimer» et «Immédiat ou annuler». L’ordre limite normal a été défini par défaut sur “Valable jusqu’à l’annulation”.

  1. Publier uniquement: il ne prend jamais de liquidité et garantit que l’utilisateur sera un market maker. Si votre commande entraîne une correspondance avec une commande préexistante, votre commande limite post-seulement sera annulée.
  2. Fill or Kill: il s’assure que l’ordre d’achat / de vente est exécuté ou annulé entièrement sans exécution partielle.
  3. Immédiat ou Annuler: exige que tout ou partie de la commande soit exécutée immédiatement, et toute partie non exécutée de la commande est annulée.

Par exemple, si un utilisateur souhaite acheter du BTC et que le carnet de commandes est affiché comme la capture d’écran ci-dessous:

  1. Si l’utilisateur souhaite payer les frais de fabricant, il peut sélectionner l’option «Publier uniquement» sous la commande à limite avancée. S’ils ont fixé le prix d’achat à 18737,00 USD, l’ordre ne prendrait pas de liquidité car ils sont un teneur de marché. Si le prix d’achat est de USD18737.25, l’ordre sera exécuté avec Buy (1). Si l’utilisateur est un preneur de marché, l’ordre sera annulé;
  2. Si l’utilisateur a sélectionné l’option «Remplir ou tuer», définissez le prix d’achat sur 1 800,00 USD et le montant de la commande est de 300 BTC, car le montant total du carnet de commandes n’est que de 266 BTC (1 + 1 + 8 + 100 + 156 ), le montant de la commande n’est pas exécuté (300-266 = 34 BTC) et sera entièrement annulé. Mais si l’utilisateur n’a commandé que 200 BTC, la commande sera exécutée en conséquence;
  3. Si l’utilisateur a sélectionné l’option “Immédiat ou Annuler”, définissez le prix d’achat sur USD18800.00 et le montant de la commande est de 300 BTC, car le montant total du carnet de commandes n’est que de 266 BTC (1 + 1 + 8 + 100 + 156 ), 34 BTC (300-266) n’a pas pu être exécuté, la commande ne sera exécutée qu’avec 266 BTC et annulera les 34 BTC non satisfaits.

Mike Owergreen Administrator
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