Stratégie de trading en réseau à fréquence moyenne à basse – Une stratégie de trading pratique pour les gains

Stratégie de trading en grille

La règle d’or de la stratégie de trading sur grille est que la stratégie de position est plus importante que le timing. Fondamentalement, la stratégie de trading en grille est une technique dans laquelle un certain nombre d’ordres de vente ou d’achat sont placés à intervalles réguliers au-dessus ou en dessous d’un prix fixé pour cibler les gains au lieu d’arrêter la perte. Lorsque le prix de marché d’une position atteint un objectif prédéfini et qu’un gain est enregistré à la clôture, le même nombre d’ordres d’achat ou de vente est à nouveau placé au-dessus ou en dessous du prix fixé. Cela crée une grille de commandes en forme de filet de pêche pour gagner des bénéfices dans les deux sens sur le marché fluctuant.

Il ressort clairement de ce qui précède que le cœur de la stratégie de trading en grille est d’atteindre une rentabilité basée sur le concept de «retour à la moyenne». La stratégie de trading en grille s’applique très bien aux fluctuations. Une différence entre chaque paire de négociation d’arbitrage est sujette à une «régression» par nature. Par exemple, le prix d’un contrat à terme est éventuellement soumis à une régression vers son prix au comptant, et les prix des contrats à terme et des contrats à terme sont également soumis à une «régression». Par conséquent, la stratégie de trading en grille et le trading d’arbitrage sont considérés comme des jumeaux sur le marché des pièces..

Stratégie de trading en grille de moyenne à basse fréquence

Prenons comme exemples le BTC Swap et le BTC Quarterly d’OKEx, la différence est calculée comme le prix du premier moins le prix du second. Le graphique suivant montre les fluctuations de la différence du 27 juillet 2019 au 27 août 2019. Il est évident que la différence oscille entre environ + 1% et -3%. La courbe atteint l’axe 0 plusieurs fois.

Étapes à suivre pour utiliser la stratégie de trading en grille:

Prenons l’exemple de la longue grille:

Nous passons une commande longue une fois que le prix du marché se déplace d’un intervalle plus bas. Lorsque le prix du marché baisse, nous ouvrons 3 positions longues à Buy 1, Buy 2 et Buy 3 dans l’ordre (c’est-à-dire Buy 1, Buy 2 et Buy 3 ci-dessus, ce qui représente l’ouverture de 30 contrats longs perpétuels et de 30 contrats trimestriels courts); et lorsque le prix du marché rebondit, nous couvrons les positions de Cover 3, Cover 2 et Cover 1 dans l’ordre (c’est-à-dire Cover 1, Cover 2 et Cover 3 ci-dessus, représentant la couverture de 30 contrats longs perpétuels et 30 courts contrats trimestriels). Le profit est calculé comme 3 * un prix d’un intervalle. C’est également le cas pour la grille courte.

Puisqu’il est fondamentalement supposé que la différence est sujette à une régression à 0, nous créons des grilles longues ou des grilles courtes si la différence est inférieure ou supérieure à 0 respectivement. Sur la base de la même hypothèse, nous devons simplement clôturer les positions après le rebond des prix du marché, au lieu d’arrêter la perte lors de l’ouverture..

Analyse de risque

Théoriquement, la stratégie de trading en grille est une sorte de stratégie de rendement absolu utilisée par les investisseurs de trading à fréquence moyenne à basse dans le trading d’arbitrage. À moyen ou long terme, le montant que vous investissez est censé être sans risque. Cependant, dans la pratique, vous devez tenir compte des risques potentiels liés à l’investissement.

Risque de liquidation forcée sur un marché unilatéral

La stratégie de couverture peut normalement être utilisée pour l’arbitrage. Bien que les prix de couverture des positions longues et courtes égales soient sujets à des fluctuations, il est probable qu’une jambe échoue après que vous ne disposiez pas d’une couverture suffisante contre un risque incontrôlable en raison d’une fluctuation élevée. Par conséquent, vous devriez opter pour un ratio de levier et des marges de transfert plus faibles pour protéger d’autres positions lorsque la perte est plus élevée que prévu..

Frais de transaction et frais de financement

Comme vous gagnez des bénéfices lors des fluctuations du trading d’arbitrage, le profit par transaction est relativement faible. Vous devez vous assurer que les bénéfices peuvent couvrir les frais de transaction et les frais de financement en créant des grilles plus grandes en utilisant une stratégie de trading en grille de moyenne à basse fréquence..

Problème de négociation de contrats à terme

Il est probable que la différence ne fasse pas l’objet d’une régression lors de la conclusion d’un contrat. Vous ne devez couvrir les postes que lorsque vous êtes sur le point de conclure un contrat. Il faut prendre l’initiative de couvrir tous les postes avant la clôture.

Conclusion

En résumé, la stratégie de trading en grille comporte très peu de risques. Vous pouvez verrouiller les bénéfices sans observer les fluctuations de prix après avoir mieux compris la stratégie. Dans l’intervalle, les frais de transaction sont généralement moins élevés dans le trading sur grille à moyenne à basse fréquence que dans le trading sur réseau à haute fréquence. Le fonctionnement manuel est possible même si vous n’êtes pas familier avec la programmation.